今日お伝えするノウハウはこちら。
流動性の低い側で、
我々が気をつけるべきリスク、そしてその回避方法をお伝えしていきます。
今回お届けするノウハウはこちら
1 流動性が低い相場にはどんなリスクがあるか
皆さんは穏やかでやりやすいと思うかもしれないですけれども、流動性の低い相場は動かないこともあるわけですよね。我々は値動きの幅を取りに行く仕事ですから、流動性がない、動かない相場では仕掛けてもなかなか利益が出ない。
そういった時間的なリスクと資金効率的なリスクがあります。また、流動性が低いということは参加者が少ない。あとはポジションの精算をする際の換金性が悪いということなので、突発的な大きな建て玉が消化されにくく乱高下しやすいというリスクがあります。
2 流動性が低い相場の判断基準
流動性が低い側にリスクがあるわけですから我々は環境認識において流動性が低いか高いか、合理的に判断しなければいけません。その判断基準は以下の三つ。
１ ボラティリティ（Volatility）
２ トレンドが発生しているかどうか（Trendavility）
３ 変化率（POC:Pase Of Cange）
この三つをチェックすることによって、流動性が高いか低いかがわかってきます。１つづつ詳しく解説いたします。
１ ボラティリティ（Volatility）
これは変動率（Volatility）ですね、1日に変動するポテンシャルのことです。これは数値で表されていますので、様々なサイトでチェックしていただければと思います。私が見ているサイトを参考として以下に載せておきます。
Myfxbook – Volatility
２ トレンドの発生
トレンドの発生は、高値安値が一定方向に更新されている、もしくは更新され続けている。これがトレンドの定義ですね。
３ 変化率
これは二つ目の条件であるトレンドの発生とも関連していますが、どれぐらい変化しているか。変化のペース（POC:Pase Of Cange）をチェックします。
ちなみにボラティリティは1日の変動率ですから、変化しなくても変動率が高い場合もあるわけですよね。毎日激しく上下動している、それはボラティリティが高いですけども、変化率はほぼゼロということになりますので、我々はトレンドの発生に加えてどれぐらい変化し続けているかを確認します。
やはり1日のボラティリティと同等か、その少なくとも半分以上日々変化していてほしい。そういう状況が流動性が高いと言えます。逆に言えばボラティリティは高いけれども1日の変化率や、１週間の変化率が低いということは全体的に流動性が低い相場だと言えます。
3 流動性が低い相場でのリスクの回避方法
回避方法は四つあります。
一つ目。戦術と戦術の合わせ技。
これは例えば、トレンドフォローできそうなのでトレンドフォロー戦術を選択する場合に、他の戦術とも重なり合うタイミングを狙うことで、その戦術を使用しているトレーダーの動向も期待できる。
例えばデイトレード戦術で買いを検討している場合。注目されているピボットポイントを超えてくることがあります。「ピボットポイントを超えた」ということを理由に買ってくるトレーダーもいるので、デイトレード短期逆張りデイトレード戦術+ピボットポイントを使ったアノマリー戦術。私達は、13の戦術がありますので、この合わせ技を使うことによってなるべくリスクを軽減することができる。
一つの戦術でタイミングを図らず、合わせ技戦術のタイミングが来たらリスクを回避した安全なトレードができます。
二つ目。やらない。
これが一番シンプルなリスク回避方法です。リスクがあるならやらない資金を守る。それは単純で当たり前のように感じますけれども「やらないという判断」ができることが我々の手法の優位性の一つでもあります。
三つ目。すぐ逃げる
トレンド方向に仕掛けていてターゲットもまだ先にある。でもリスクが存在しているので、さっと逃げる途中で利確する。これは、リスク開放回避方法として優れている方法です。人間は欲が出てきますので、もうちょっともうちょっとと思ってしまいますが、リスクがある相場と認識していたら、さっと止める、もうちょっと伸びると思っても無味乾燥に利益をテーブルに置くのが、最善のリスク回避方法です。
四つ目。追い風情報を集める
二つ目の回避方法と似ていますが、仕掛ける際に我々が「追い風の情報」と呼んでいるファンダメンタルズ情報を入手してから仕掛ける。逆に入手できないなら仕掛けない。これもまたシンプルなリスク回避方法になります。
まとめ
相場はときとして凪状態、流動性が低い状態になります。その状態をレンジと呼んだり、する人もいますが、単なるレンジではなく、流動性が低い・参加者が少ない、そういった場合には明らかにリスクが存在します。
ですから、流動性が低いか否か、それを判断する方法と回避する方法を身につければ、むしろそのリスクを味方につけて利益を上げる、または資金を守ることができるようになります。
